ההכנסה הממוצעת של קזינו רגיל דומה בגודלה רק לרווחיות של עסקאות בוול סטריט. אנשים חכמים הבינו מזמן שלא תמיד אפשר לסמוך על המזל שלכם והחלו להשתמש בשיטות סטטיסטיות כדי להבטיח את יציבות הרווחים שלהם.
הקזינו מקבל סכומי עתק מכיוון שה"הסתברות" או, במילים אחרות, הציפייה המתמטית מהמשחק, נמצאת בצד של בית ההימורים. ולא משנה באיזה משחק להשתתף, במוקדם או במאוחר הקזינו ינצח. רווחי הקזינו גדלים אפילו מהר יותר אם מבחר המשחקים כולל את המשחקים שמסתיימים תוך זמן קצר יחסית - רולטה, קראפים או מספר קלפים.
אני חושב שכל סוחר צריך לפתור שלוש משימות חשובות ביותר כדי להצליח בעבודתו:
1. כדי להבטיח שמספר העסקאות המוצלחות יעלה על הטעויות והחישובים השגויים הבלתי נמנעים.
2. הגדר את מערכת המסחר שלך כך שההזדמנות להרוויח כסף תהיה לעתים קרובות ככל האפשר.
3. להשיג תוצאה חיובית יציבה של הפעילות שלהם.
והנה אנחנו,עבור סוחרים עובדים, ציפייה מתמטית יכולה להיות עזרה טובה. מונח זה בתורת ההסתברות הוא אחד המפתחות. בעזרתו תוכלו לתת אומדן ממוצע של ערך אקראי כלשהו. הציפייה המתמטית של משתנה מקרי דומה למרכז הכובד, אם נדמיין את כל ההסתברויות האפשריות כנקודות עם מסות שונות.
בהתייחס לאסטרטגיית מסחר, כדי להעריך את יעילותה, לרוב נעשה שימוש בציפייה המתמטית לרווח (או הפסד). פרמטר זה מוגדר כסכום התוצרים של רמות נתונות של רווח והפסד והסתברות להתרחשותם. לדוגמה, אסטרטגיית המסחר שפותחה מניחה ש-37% מכלל הפעולות יביאו רווח, והשאר - 63% - יהיו לא רווחיים. במקביל, ההכנסה הממוצעת מעסקה מוצלחת תעמוד על 7$, וההפסד הממוצע יעמוד על 1.4$. בואו לחשב את התוחלת המתמטית למסחר באמצעות המערכת הבאה:
MO=0.37 x 7 + (0.63 x (-1, 4))=2.59 - 0.882=1.708
מה אומר המספר הזה? הוא אומר כי בהתאם לכללי המערכת הזו, בממוצע, נקבל 1.708 דולר מכל עסקה סגורה.
מכיוון שציון היעילות המתקבל גדול מאפס, ניתן להשתמש במערכת כזו לעבודה אמיתית. אם כתוצאה מהחישוב התחזית המתמטית תתברר שלילית, אז זה כבר מעיד על הפסד ממוצע ומסחר כזה יוביל לחורבן.
כמות הרווח לכל סחר יכוליבוא לידי ביטוי גם כערך יחסי בצורה של%. לדוגמה:
- אחוז מההכנסה למסחר - 5%;
- אחוז פעולות מסחר מוצלחות - 62%;
- אחוז הפסד לכל עסקה - 3%;
- אחוז מהעסקאות לא מוצלחות - 38%;
במקרה זה, הערך הצפוי יהיה (5% x 62% - 3% x 38%)/100=(310% – 114%)/100=1.96%. כלומר, המסחר הממוצע יביא 1.96%.
ניתן לפתח מערכת שלמרות הדומיננטיות של עסקאות מפסידות, תיתן תוצאה חיובית, מכיוון שלה MO>0.
עם זאת, המתנה לבד אינה מספיקה. קשה להרוויח כסף אם המערכת נותנת מעט מאוד אותות מסחר. במקרה זה, הרווחיות שלו תהיה דומה לריבית הבנקאית. תן לכל פעולה להכניס רק 0.5 דולר בממוצע, אבל מה אם המערכת מניחה 1000 עסקאות בשנה? זה יהיה סכום רציני מאוד תוך זמן קצר יחסית. מכאן נובע באופן הגיוני שסימן היכר נוסף של מערכת מסחר טובה יכול להיחשב כתקופת החזקה קצרה.
אם אתה רוצה להעמיק במתמטיקה של אקראיות, כדי לגלות מהי הציפייה המתמטית המותנית, רווח הסמך וכלים מעניינים נוספים, אנו ממליצים לך לקרוא את הספר "סטטיסטיקה לסוחר" (מאת S בולשב). מי יודע, אולי הכאוס של תנועות המטבע לאחר קריאת הספר ייראה לך רק צורת הסדר הגבוהה ביותר…
