כמעט כל פעילות עסקית כרוכה בסיכון. סיכון הוא אינדיקטור לתנאים או אירועים שיכולים להוביל להפסדים. זה פרופורציונלי להסתברות להתרחשותו של אירוע זה ולכמות הנזק שהוא יכול לגרום.
התנאים המתקדמים של חיי האדם מאופיינים בעלייה מתמדת בכמות המידע, הקושי הגובר ביחסים הן במערכת החברתית והן עם הסביבה. במקביל, תהליכי הגלובליזציה, ההתפתחות המדעית והטכנולוגית מואצים וצריכת משאבי הטבע הולכת וגוברת. משמעות הדבר היא שיותר ויותר סיבות משפיעות על אופייה וכיוונה של העבודה האנושית, וחוסר הניבוי של השפעה זו גוברת. כתוצאה מכך, רמת אי הוודאות ההתפתחותית הולכת וגדלה כל הזמן, קשה יותר ויותר לחזות מדדים, לגבש יעדים וליישם פעילויות להשגתן. כל זה אומר שיש להקדיש תשומת לב מיוחדת לנושאי מחקר סיכונים.
מושג סיכון
תורת הסיכון היא הבסיס לתיאוריית הפיתוח והפעילות של מערכות שונות. בגלל מספר עצום של סיבותחיזוי מדויק לחלוטין של תוצאות ומצבים הופך לבלתי אפשרי. המשמעות היא שתמיד קיימת אפשרות לתרחישים שונים שהם למעשה מקור לסיכון.
בהתבסס על הכללה של ניסוחים שונים, ניתן להציג את ההגדרה הבאה: סיכון הוא אי ודאות בתהליך השגת המטרה, הסבירות להפסדים, אי השגת התוכניות המתוכננות.
במובן הרחב, אי ודאות טבועה בכל התחומים, גם אם היא לא משפיעה באופן ספציפי על פעילות אנושית. אבל על סמך הגדרות אפשר להבין שקטגוריית הסיכון קשורה לא רק למהלך האירועים ההסתברותי, אלא גם ליחס של ערך האדם למציאות. במקרה זה, אנו מדברים לא רק על אי ודאות, אלא גם על הפסדים סבירים, שכן אדם אינו מודאג מהאפשרות של פעולה זו או אחרת אם התוצאה המשתמעת אינה נוגעת לאינטרסים שלו. לפיכך, מבחינת הדומיננטיות של הערכים הפיננסיים, מתייחסים לסיכון בעיקר כאל תכונה של יחסים תעשייתיים וחברתיים-פיננסיים. בהקשר זה, בדרך כלל משתמשים במושג סיכון פיננסי.
גורמי סיכון
יש שלוש קבוצות עיקריות של סיבות:
- חוסר שלמות וחוסר ודאות במידע על הסביבה החיצונית והפנימית (גורם הזמן משחק תפקיד גדול: ככל שחישוב הפתרון מאוחר יותר, כך יותר הזדמנויות לאירועים בלתי צפויים שונים, כתוצאה מכך, הסיכון גבוה יותר);
- יכולת מוגבלת לקבל ולעבד מידע על ידי האדם האחראי על הקבלההחלטות במערכת הניהול בכללותה;
- השפעה אקראית או תכליתית של כוחות חיצוניים וחפצים סביבתיים המונעים את השגת המשימות.
בסופו של דבר, זה לא משנה איזו פעילות פיננסית מושפעת פחות או יותר מסיכון. בכלכלה המודרנית יותר ויותר מכירים בכך שתהליך ניהול הפעילויות הוא בעצם תהליך של ניהול סיכונים והבחירה בפתרון מורכבת במציאת רמה רציונלית שלהם.
Uncertainty
מושג הסיכון מבוסס על מושג אי הוודאות. זה מובן כהעדר או היעדר מידע על תופעה כלשהי, תהליך.
ההבדל בין אי ודאות לסיכון בכלכלה הוא שבמקרה הראשון, לא ניתן לקבוע את ההסתברות לתוצאה של החלטה. במקרה השני, ניתן בהחלט לקבוע את ההסתברות לתרחיש העתידי.
סיכונים בכלכלה
התואר שלו בכלכלה הוא האפשרות של השלכות שליליות הנובעות מאינטראקציה של אלמנטים כגון:
- אי ודאות בהשגת יעדים סופיים;
- הסתברות לתוצאה;
- אפשרות לסטייה מהמטרה המיועדת;
- הסתברות להפסדים מהחלופה שנבחרה.
כל אחד מהרכיבים האלה יכול להופיע גם בנפרד וגם בשילוב עם האחרים.
המאפיינים העיקריים של הסיכון הכלכלי במשק הם כדלקמן:
- מחלוקת כסוג של פעילות. מצד אחד, ישהכיוון של הסיכון להשגת תוצאות בדרכים חדשניות, מצד שני, הוא מוביל לעיכוב של מגמות מתקדמות ולהופעת עלויות.
- אלטרנטיביות מובנת כיכולת לבחור בין אפשרויות תחזית שונות.
- אי-ודאות מובנת כחוסר חד-משמעות ובורות של מידע מהימן.
אובייקט של סיכון במשק הוא מערכת כלכלית שביצועיה אינם ידועים.
נושא בסיכון הוא יחיד או ישות משפטית שיש להם הרשאה לקבל החלטות לגבי אובייקט.
סימני סיכון בכלכלה הם קבוצה של המאפיינים הבאים:
- ביטוי כספי של הפסדים ומדידה כמותית;
- אי-רצוי של הפסדים;
- אי-חיזוי של תוצאת התרחיש;
- הסתברות לתרחישים שליליים.
מינים עיקריים
סוגי סיכונים במשק הם קבוצות שניתן להקים לפי הקריטריונים של נזק במונחים כספיים.
הטבלה מציגה את הסיווגים העיקריים האפשריים שלהם במשק לפי קריטריונים.
| Sign | Classification | סיווג משנה | תכונות |
| Structural | Property | אובדן רכוש | |
| Production | סיכון,קשור להכנסת טכנולוגיות חדשות | ||
| קניות | כשלי מוצר | ||
| סיכונים פיננסיים במשק | קבל נזק כספי | ||
| מחיר | שינויים במחיר | ||
| קרדיט | סיכון לחוסר יכולתו של הלווה לשלם | ||
| Currency | שינויים בשערי חליפין | ||
| סיכון נזילות | הסיכון של מכירת נכס פיננסי | ||
| סיכון כושר פירעון | סיכון לקשיים בחוב | ||
| מבצעי | עזרה קשורה | ||
| אינפלציוני | שינוי במאקרו-כלכלה במדינה | ||
| סימן לתוצאה אפשרית | סיכון נטו | הסתברות להפסיד ולעלות לאפס | |
| סיכון ספקולטיבי | אתה יכול לקבל תוצאות חיוביות ושליליות | ||
| לפי הסיבה העיקרית להתרחשות | טבעי-טבעי |
סיכונים,קשור לאיתני הטבע |
|
| אקולוגי | השלכות של זיהום סביבתי | ||
| פוליטי | קשור לשינויים במצב הפוליטי במדינה | ||
| תחבורה | קשור למשלוח | ||
| מסחרי | מקושר לתוצאות המסחר |
כלכלה דיגיטלית ותפיסת הסיכון
התפתחות הכלכלה הדיגיטלית גורמת לכמה בעיות הקשורות לאיומים מקוונים. העלייה בפשעי הסייבר יחד עם דליפת מידע גורמת לנזק משמעותי, מה שאומר שהיצרנים חייבים להשקיע רבות באבטחת מידע כדי לטפל בסיכונים אלו.
מומחים מעריכים את כמות הנזק מהסיכונים של הכלכלה הדיגיטלית מתקרית אחת בלבד הקשורה לאבטחת מידע, בסכום של 1.6 מיליון רובל (למגזר החברות הקטנות והבינוניות) ל-11 מיליון רובל (עבור חברות רוסיות גדולות). הכלכלה הלאומית נאבקת במחסור באנשי אבטחת סייבר שהממשלה חייבת להשתלט עליו.
הפסדים משמעותיים בעסקים בשנים האחרונות קשורים להפצת תוכנות ריגול שחודרות למחשב ומצפנות נתונים חשובים.חלק מהאיומים והסיכונים הנשקפים מהכלכלה הדיגיטלית משפיעים על התפתחות שוק העבודה וקשורים לאתגר של פיטורים גדולים. אוטומציה נרחבת של פעילויות תעשייתיות, בשילוב עם סטנדרטיזציה של פעולות גדולות, יכולה להחליף בהצלחה עבודה אנושית ברובוט. כיום, רובוטים פותרים מספר בעיות טכניות בבנק חיסכון, למשל, ההחלטה להנפיק הלוואות לאנשים פרטיים.
אפיון סיכונים בחקר הכלכלה הלאומית
הסיכונים של הכלכלה הלאומית הם מאקרו-כלכליים. הם יכולים לכלול את אותם סוגים שמורגשים על ידי החלק העיקרי של אוכלוסיית המדינה.
ביניהם:
- הפסקת המערכת המאקרו-כלכלית;
- היווצרות חוסר פרופורציות בתעשיות;
- שינויים שליליים בכלכלה הלאומית;
- סיכונים של תהליך הגלובליזציה.
במשבר הנוכחי, הצעדים שנקטה ממשלת רוסיה כדי לשמור על הפעילות הפיננסית במדינה נחוצים ביותר.
שינויים המתרחשים בכלכלת הפדרציה הרוסית בשלב הנוכחי מהווים את הרקע הסיכון הגבוה ביותר לכל עבודה פיננסית.
המשבר הנוכחי בכלכלה העולמית כיסה את כל תחומי החיים של החברה הרוסית והמדינה, מה שגרם להופעת ולעלייה של סיכונים מסוגים שונים, כולל רמת המאקרו. הם משפיעים על הפריון של גופים עסקיים ועל רמת הפיתוח של המשק והמגזר החברתימדינות באופן כללי.
סיכונים אופייניים של הכלכלה הלאומית הרוסית כיום:
- מחסור בכספים והאטה בתהליכי ההשקעה;
- טיסת הון;
- ירידה בהלוואות;
- סקטור הבנקאות.
שיטות הערכת סיכונים
מנהלים יכולים להשפיע על יצירת ערך לבעלי עסקים באמצעות ניהול סיכונים נכון. המשימה העיקרית היא לקבוע אילו סוגים מהם יהיו רווחיים יותר עבור הארגון. מושגי ניהול סיכונים משתנים באופן דינמי יחסית. הדבר נכון במיוחד עבור חברות הפועלות בשווקים של מדינות שונות. השיטות המשמשות לרוב בהערכת סיכונים פעלו עד לאחרונה בניתוח כלכלי ופיננסי. עם זאת, סטיות מהערכים הצפויים משמשות יותר ויותר למדידתן. שיטות הערכת הסיכונים הפופולריות ביותר במשק כיום:
- ניתוח של סטיות התשואה;
- סטיות מחיר;
- רמת אבטחה - מבוססת על חישוב ההסתברות ששיעור התשואה יירד מתחת לרמה הצפויה;
- ניתוח רמת השאיפה מבוסס על חישוב ההסתברות להשגת שיעור התשואה הצפוי;
- Value at Risk הוא מדד שבאמצעותו ערך השוק של נכס או תיק נכסים יכול לרדת תחת הנחות מסוימות, בזמן מוגדר ובהסתברות מסוימת.
חישוב VAR
Risk Value (VaR) היא שיטת מדידת הסיכון הנפוצה ביותר. רחב של VaRבשימוש בנקים, חברות ביטוח ועסקים העוסקים בסחר בינלאומי. שיטה זו מאפשרת למדוד את הסיכון ברגע מסוים ומספקת מידע רלוונטי בעת קבלת החלטות. VaR הוא מדד שנוצר במהלך הפיתוח של מדידת סיכונים ב-JP Morgan בתחילת שנות ה-90. היא כללה מדידת הסיכונים בכל מחלקות הארגון והמרתם לערך אחד. מדד זה התבסס על ניתוח חריגות ההכנסה ממכשירים פיננסיים אלו והתלות בהם. מאז פרסום RiskMetrics על ידי JP Morgan, VaR הפך למדד בשימוש נרחב בניהול סיכונים, לא רק במוסדות פיננסיים. משמעות המונח Value at Risk יכולה להיות הביטוי הבא:
- הסכום המקסימלי של כספים שארגון יכול להפסיד בנקודת זמן מסוימת בהסתברות מסוימת;
- סט של נהלים סטטיסטיים ומתמטיים לחישוב כמות הסיכון;
- סט של נהלים המשמשים להערכת סיכונים משולבת;
- VaR ככלי מדידה לניהול סיכונים.
למרות הדיוק הגבוה יחסית של שיטה זו, המגבלה שלה היא שהיא משתמשת בנתונים מאירועי עבר כדי להעריך אירועים עתידיים. בהנחה זו, תנועות שוק גדולות (כגון שינויים במחירים) יכולות לגרום להפסדים גדולים בהרבה ממה ש-VaR מציע.
מתודולוגיה לניתוח סיכונים בכלכלה
בין המרכיבים העיקריים שלהם בכלכלה הם:
- תיאור העבודה, האובייקט או התהליך וההגדרההיקף הניתוח.
- זיהוי סיכונים הוא הצעד החשוב ביותר.
- הערכה - קביעת, בהתאם לתקן מקובל, את רמת הסיכון התואמת להסתברות ולחומרה הצפויים של ההשלכות של איום.
בין שיטות הניתוח העיקריות הן:
- אינדוקטיבי - מתחיל בזיהוי איומים וצופה את הסיכונים הכרוכים בהם;
- דדוקטיבי - קביעת הגורמים לאיומים.
רוב הניתוחים מבוצעים באמצעות שיטות אינדוקציה.
ניתן לסווג אותם באופן הבא:
- ניתוח בטיחות בעבודה - משמש לזיהוי איומים הקשורים למשימות שבוצעו במקום העבודה.
- נתח "מה יקרה אם…" - באמצעות שיטת סיעור מוחות, חברי הצוות מנתחים אובייקט, תהליך או עמדה, עונים על שאלות המתחילות במילים "מה יקרה אם", וכך לחזות הפרעות אפשריות והשלכותיהן.
- השיטה של ניתוח איומים ראשוני מאפשרת לך קודם כל להרכיב רשימה של סכנות שכבר ידועות. בנוסף, על מנת לזהות כמה שיותר איומים חדשים, מנתחים את עבודתו של אובייקט או תהליך וסביבתו.
- ניתוח באמצעות רשימות צ'ק-ליסט - הן מכלול שאלות הנוגעות למאפייני מערכת האובייקטים האנושיים-טכניים. ניתן לפתח אותם בהתבסס על הדרישות של התקנות החלות, ובמקביל, ניתן לקחת בחשבון בעיות ספציפיות למתקן או תהליך נתון.
- שיטת HAZOP - היא מורכבת מניתוח שיטתיחריגות אפשריות ממהלך המתוכנן של התהליך. כל אחת מהסטיות הללו עלולה להוות איום על הבטיחות, איכות המוצר או הסביבה.
- שיטה FMEA - משמשת לניתוח הסיכונים הקשורים באמצעים טכניים. האובייקט המנותח מחולק לאלמנטים, כל אחד מהם מנותח בנפרד.
שיטות דדוקטיביות מיוצגות על ידי האפשרויות הבאות:
- שיטת עץ השגיאה משמשת לקביעת הרצף או השילוב של גורמים ותנאים הגורמים לאיום. ניתן לזהות אותם בדרכים אחרות שהוזכרו לעיל. כל אחד מהאיומים הללו נמצא בניתוח אירועי שיא שנערך בשיטה זו, ויש לקבוע את הגורמים להם. עץ שגיאה הוא ייצוג גרפי של השילובים הלוגיים של אירועים שיכולים להוביל לאירוע שיא מסוים.
- שיטת עץ האירועים - כללי הניתוח דומים. הכיוון שונה - זה מתחיל בזיהוי גורמים אפשריים (גורמי איום) ומוביל להגדרת ההשלכות הנובעות מאיומים.
מסקנה
סיכון במשק הוא הסתברות מסוימת להפסד או אובדן רווח, בניגוד לתוצאה הצפויה. התכונה העיקרית שלו: סכנה וכישלון.
מצב סיכון נוצר כאשר שלוש נסיבות חופפות:
- הסתברות לאי ודאות;
- בחירה של אפשרויות תחזית;
- הזדמנות להעריך את עתידו של הנבחראפשרות או חלופה.
כלכלת שוק וסיכון הם כעת מושגים הקשורים זה בזה. מגמות השוק כיום קשורות קשר הדוק למצב של חוסר ודאות, אשר בתורו מרמז על סיכון.
השוק הוא סביבה פיננסית שבה שיתוף הפעולה של הקונים והמוכרים איטי יחסית. כדי לקחת ולמכור מוצרים ושירותים, המפעילים לבדם מקבלים החלטות קנייה ומכירה, קובעים מחירים, היקפי קנייה, סוגי עסקאות וכדומה. לחופש כלכלי יש מחיר. חופש כלכלי שווה של משתתפי שוק מייצר סיכון כלכלי.
